关灯

[原创] 恒温器 Thermostat 择时策略研究

[复制链接]
admin 发表于 2019-1-20 10:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
 
一个会换挡的交易策略

1546853264587043411.jpg

 

 

前言

趋势行情不会永远持续下去,事实上市场大部分时间都处于震荡行情,所以才会有人希望能得到一种交易策略,既可以用在趋势行情,也可以用在震荡行情。

 

 

 

潮汐指数

1546853311322298508.jpg

 

恒温器 Thermostat 交易策略,就是这种设计理念,在趋势行情中采用趋势策略,在震荡行情中采用震荡策略。这有点像汽车换挡,而决定换挡时机的因素,则是以潮汐指数(Choppy Market Index,简称CMI)为评判标准。

 

CMI 计算公式为:

收盘价减去29日前的收盘价的绝对值,然后,除以30日内的最高价减去30日内的最低价。

 

// CMI 指标:

CMI:=ABS(C-REF(C,29))/(HHV(H,30)-LLV(L,30))*100;

 

 

策略架构

1546853459969503379.jpg

一般来说 CMI 的值在0~100区间,值越大,趋势越强。当 CMI 的值小于20时,策略认为市场处于震荡模式;当 CMI 的值大于等于20时,策略认为市场处于趋势模式。

 

整个策略架构,可以简化的写成下面这样:

  • 如果 CMI < 20,执行震荡策略;

  • 如果 CMI ≥ 20,执行趋势策略;

 

架构就是这么简单,剩下的就是把震荡策略的内容和趋势策略的内容,填充到这个框架里面。

 

 

震荡策略内容

1546853467546113748.jpg

在震荡市场中,通常存在一种现象:如果今天价格上涨的话,那么明天的价格下跌的概率更大。而今天价格如果下跌的话,那么明天的价格上涨的概率更大,而这也正是震荡市场的特性。

 

// 关键价格:

KOD:=(H+L+C)/3;

 

所以这里首先定义一个关键价格(最高价+最低价+收盘价的平均值)。如果当前价格大于关键价格,那么明天应该震荡看空。相反的,如果当前价格小于关键价格,那么明天应该震荡看多。

 

BE:=IFELSE(C>KOD,1,0);

SE:=IFELSE(C<=KOD,1,0);

 

在震荡行情中看多,只代表价格上涨的概率更大一些,并不是指价格一定就会上涨。所以把做多的阈值设置的比较低一点,把做空的阈值设置的比较高一点。

 

震荡看多进场:

  • 做多:最新价>max(开盘价+0.5*10日ATR,3日平均低价)

  • 做空:最新价≤min(开盘价-0.75*10日ATR,3日平均高价)

 

在震荡行情中看空,只代表价格下跌的概率更大一些,并不是指价格一定就会下跌。所以把做空的阈值设置的比较低一点,把做多的阈值设置的比较高一点。

 

震荡看空进场:

  • 做多:最新价>max(开盘价+0.75*10日ATR,3日最低价)

  • 做空:最新价≤min(开盘价-0.5*10日ATR,3日最高价)

 

// 定义10日ATR指标

TR:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));

ATR10:=MA(TR,10);

 

另外为了防止假突破,导致策略来回止损,因此加入了一个最高价与最低价3日均线滤网来避免这种情形。

 

// 定义最高价与最低价3日均线

AVG3HI:=MA(H,3);

AVG3LO:=MA(L,3);

 

最后计算出震荡市的进场价格:

LEP:=IFELSE(C>KOD,O+ATR10*0.5,O+ATR10*0.75);

SEP:=IFELSE(C>KOD,O-ATR10*0.75,O-ATR10*0.5);

LEP1:=MAX(LEP,AVG3LO);

SEP1:=MIN(SEP,AVG3HI);

 

震荡行情平仓条件:

  • 当最新价大于最高价的3日均线时,平多;

  • 当最新价小于最低价的3日均线时,平空;

 

 

 

趋势策略内容

1546853486062688300.jpg

当 CMI 值大于等于20,即市场处于趋势模式,该策略系统在趋势模式下运用布林通道策略。首先定义布林通道:

 

  • 布林中轨为50日收盘价均线

  • 上轨是中轨+2倍的50日收盘价标准差

  • 下轨是中轨-2倍的 50日收盘价标准差

 

MA50:=MA(C,50);

UPBAND:=MA(C,50)+STD(C,50)*2;

DNBAND:=MA(C,50)-STD(C,50)*2;

 

趋势策略中的开仓逻辑:

  • 做多:最新价突破布林上轨

  • 做空:最新价跌破布林下轨

 

需要注意的是,因为震荡模式的出场是以3日高低均价为准。但是把这个标准放在趋势模式下就不合时宜了。因此,此时的平仓方式是以当前价格与布林中轨的位置关系来判断。

 

趋势行情平仓条件:

  • 平多:当最新价小于布林中轨

  • 平空:当最新价大于布林中轨

 

 

 

策略源码

1546853616138411307.jpg

 

附上策略源码链接,打开链接直接运行:https://www.fmz.com/strategy/127033

 

 

回测

1546853976031073112.jpg

1546853956704492950.jpg

 

 

为了将回测结果尽量接近实盘交易,这里把手续费设置为交易所的2倍,开仓和平仓各加2跳的滑点,回测的数据品种为螺纹钢指数,交易品种为螺纹钢主力连续。固定1手开仓。以下是在1小时级别的初步回测绩效报告。

 

1546853995776414521.jpg

 

 

结尾

从资金曲线和数据来看,该策略表现良好,在螺纹钢品种回测中,除了2017年下半年有较大回撤外,整体资金曲线是稳步向上的。综上,恒温器策略的自动调节交易方式,为大家应对震荡行情提供了一定的思路。感兴趣的读者,可以根据自己的理解适当修改,做进一步的深入研究。

 

回复

使用道具 举报

 
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


1关注

0粉丝

1603帖子

排行榜

关注我们:微信订阅号

官方微信

APP下载

全国服务热线:

4000-018-018

公司地址:上海市嘉定区银翔路655号B区1068室

运营中心:成都市锦江区东华正街42号广电仕百达国际大厦25楼

邮编:610066 Email:3318850993#qq.com

Copyright   ©2015-2016  比特趋势Powered by©Discuz!技术支持:迪恩网络