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布林线逆向交易策略应用

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网胜量化交易软件 发表于 2019-2-22 11:36:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
 
今天网胜量化交易软件作客巴比特,来为大家讲讲布林线逆向交易策略在量化交易软件上的应用。 布林线简介布林线指标是分析师约翰·布林根据统计学中的标准差原理设计出来的一种非常简单实用的技术分析指标。一般而言,行情价格的运动总是围绕某一价值中枢(如均线、成本线等)在一定的范围内变动,布林线正是在上述条件的基础上,引进了“价格信道”的概念,认为价格信道的宽窄随着价格波动幅度的大小而变化,而且价格信道又具有变异性,它会随着价格的变化而自动调整。正是由于它具有灵活性、直观性和趋势性的特点,BOLL指标渐渐成为投资者广为应用于市场上的热门指标。BOLL利用“价格信道”来显示价格的各种价位:当价格波动很小,处于盘整时,价格信道就会变窄,可能预示着价格的波动处于暂时的平静期;当价格波动超出狭窄的价格信道的上轨时,预示着价格的一场激烈的向上波动即将开始;当价格波动超出狭窄的价格信道的下轨时,同样也预示着价格的异常激烈的向下波动的开始。 布林线指标的计算方法BOLL指标的计算方法引进了统计学的标准差σ概念,涉及中轨线MB、上轨线UP和下轨线DN的计算。其计算方法为:  

       首先按照统计学方法求出标准差σ,再求出中轨线MB(N根K线的移动平均线)、上轨线(中轨线+两倍标准差)、下轨线(中轨线-两倍标准差)。这样就得到了完整的布林线指标。 布林线逆向交易策略的策略模型构建我们可以先做如下预设。在震荡行情中,当价格向上突破布林线上轨后回落下穿布林上轨,可以将这种价格形态认为是价格上升的结束以及新一轮价格下跌的开始;当价格向下突破布林线下轨后反弹上穿布林线下轨,可以将这种价格形态认为是价格下降的结束以及新一轮价格上升的开始。因此可以将行情价格在布林线轨道空间内的运动特征,作为在震荡行情中持续买入做空的开仓及平仓信号。按照这样的思想,我们可以构建如下策略模型。 布林线逆向交易策略的简略流程如下图:

       当行情价格处于布林线上轨时下穿布林线上轨,则做空开仓进场;当行情价格处于布林线下轨时上穿布林线下轨,则做多开仓进场。反之,则平仓出场。 布林线逆向交易策略的详细流程图如下:  

       布林线逆向交易策略每读取完一根新的K线就会进行一次仓位检查。如果当前无仓位并且行情价格上穿布林线上轨时,开买入限价单开多仓进场,持有多头仓位;如果当前无仓位并且行情价格下穿布林线上轨,开做空限价单持空仓进场,持有空头仓位。如果当前持有多头仓位并且行情价格下穿布林线上轨,则开卖出限价单平多仓出场,否则继续持有多头仓位;如果当前吃还有空头仓位并且行情价格上传布林线上轨,则开买进限价单平空仓出场,否则继续持有空头仓位。 布林线逆向交易策略的实盘数据回测我们将上述布林线逆向交易策略加载到网胜量化自动交易软件定制版,使用比特币的实盘数据进行量化回测,得到如下收益曲线图:

       保守起见,我们在实盘数据回测中设置了3倍最小价格变动滑点,使用万分之4的仓位,总共185此交易笔数,最终得到年化收益率205%,最大回撤16%。在这个策略模型中,我们的平仓时机完全依赖布林线指标发出的逆向交易信号策略进行平仓。从交易逻辑上看,这样的做法增加了敞口暴露的时间风险,并且对大幅度的价格回调不够敏感。因此该策略本身仍然存在优化改进的空间。下面就来介绍一下对布林线逆向交易策略的其中一种优化方法,为了形象表达我们也草拟了一张优化后的布林线逆向交易策略详细流程图,仔细观察便会发现增加了是否触及止损环节:  

       当持有多头仓位并且行情价格没有下穿布林线上轨时,如果行情价格符合止损条件则平仓出场;当持有空头仓位并且行情价格没有上穿布林线下轨时,如果行情价格符合止损条件,则平仓出场。在优化的布林线逆向交易策略中,我们增加了开仓情景下的止损条件。这样一来控制住了可能的大幅度回撤,二来也因此增加了平仓机会从而增加了在震荡行情中的交易笔数进而获取更高的收益。 优化的布林线逆向交易策略的实盘数据回测我们将上述优化的布林线逆向交易策略加载到网胜量化自动交易软件定制版,使用比特币的实盘数据进行量化回测,这样就得到更加平滑的收益曲线图:

       在同样3倍最小价格变动滑点,万分之四仓位的条件下,优化版策略使用了止损条件后,总交易笔数为285笔,年化收益率221%,最大回撤16%。与未优化的策略相比,年化收益率增长了10.5%,从结果上说明,我们进行的策略优化改进是切实有效的。
小结
       我们建立了布林线逆向交易策略并进行实盘回测后,进行了策略优化,网胜量化交易软件运行该策略的最终结果显示优化的布林线逆向交易策略可以达到221%的年化收益率,与未优化的策略相比,在持平最大回撤的条件下还增加了10.5%的年化收益率,说明了策略优化的实效性。值得注意的是,布林线逆向交易策略是一项适用于震荡行情的策略,它在趋势行情中表现不佳。针对这一点,网胜量化交易软件集成了震荡策略和趋势策略,让交易者在各种行情中都能运行适用的策略,成为交易者的最佳助手。

本主题由 walterF 于 昨天 09:59 审核通过
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