关灯

如何构建完善的程序化交易系统

[复制链接]
admin 发表于 2019-1-20 12:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
 

随着衍生性金融交易的逐渐发展,越来越多的投资人参与到市场交易中。交易者大多都会面临这样或那样的问题,其中最大的困难在于很多交易者敌不过人性的贪婪和恐惧。程序化解交易可以在一定程度上帮助投资者避免情绪对投资的影响。所以近年来程序化交易越来越被更多的投资者重视起来

1541041856821679930.jpg

 

首先我们来了解一下什么是程序化交易。通过字面上我们不难看出,程序化交易就是利用计算机将我们的技术指标写入程序并计算出买卖点。交易者只需要根据程序提供的信号进行买进或者卖出的操作,而不是以交易者的主观判断来决定投资方向。一般情况下,指标系统的设定可以分为以下三个方面,即顺势系统、逆势系统和型态操作。

 

1.顺势系统

所谓顺势系统也就是我们常说的趋势单,这种系统的胜率大约在百分之四十至五十。也就是说,十次交易大约会赚四次,不过这四次却可以弥补其他六次亏损带来的损失。这属于一种赚大赔小的操作策略。

 

2.逆势系统

这种程序化交易系统的胜率相对较高,一般可以达到百分之五十至百分之六十。这是一种赚多赔少的交易策略,我们常常在市面上看到的那些所谓高胜率的系统一般都属于逆势系统。不过长期研究下来我们不难发现,这种系统的胜率虽然很高,但是总体合计下来却是亏损的。十次交易中,六次的盈利无法满足另外四次带来的亏损,所以经常会有交易者在长期操作后发现整体是亏损的情况。

 

那么我们应该如何去构建一个完善的交易系统呢?首先我们要必须四项要件:完整的数据资料库、电脑程式系统、技术指标等。目前市面上有很多的程序化交易系统,交易者可以根据自身情况进行选择。历史数据资料库也是我们在进行选择时需要考虑的因素,完整连续的即时数据才能构建真正的动态程序化交易系统。

 

在技术指标部分,不同程序化交易者的选择上就会有很大的差别。通常而言,交易者会根据自身的交易偏好进行选择。如果交易者是以趋势系统作为出发点,那么就可以采用动能指标,趋向指标等作为主要指标,还可以搭配其他交易规则进行操作。如果是选择逆势系统作为出发点,那么就可以考虑以RSI、KD等作为主要指标。

 

但是无论是什么样的交易偏好,在指标的选取上我们一定要注意参数设定不能过分最佳化。我们进行回测出的绩效只代表过去的情况,并不能完全代表未来的绩效,因此当我们构建好自己的交易系统后,就要留心该参数的绩效是否稳定。

 

回复

使用道具 举报

 
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则


1关注

0粉丝

1603帖子

排行榜

关注我们:微信订阅号

官方微信

APP下载

全国服务热线:

4000-018-018

公司地址:上海市嘉定区银翔路655号B区1068室

运营中心:成都市锦江区东华正街42号广电仕百达国际大厦25楼

邮编:610066 Email:3318850993#qq.com

Copyright   ©2015-2016  比特趋势Powered by©Discuz!技术支持:迪恩网络